ボリンジャーバンドの1σは68%に収まらないって話

ボリンジャーバンドって比較的新しいテクニカルで、パンローリングのイベントセミナーで考案者のジョン・ボリンジャー話も聞いたことあるんだよね。実際に見ると気のいいアメリカ人のオジサンって感じ。
実は本も昔買って読んだねぇ。内容は・・・忘れた。

ボリンジャーバンド入門
ジョン・A・ボリンジャー

で、ボリンジャーバンドのσなんだけど、これって統計の数字通りにはいかないんですよ。1σが68%で収まらないって話ですわ。
価格の移動平均線に対して標準偏差とっても統計通りにならないのね。実際に1σでも2σでも良いからブレイクした数、してない数を数えてみるとわかる。 1σで68%とか2σで95%とかならないはず。
実はボリンジャーバンドって標準偏差のエッセンスを使っただけで、数学的に意味のあるバンドが表示されている訳じゃなないのね。因みに価格じゃなくて前日比に対して標準偏差をとるのなら統計通りになるよ。
本でも指摘はされてたかな?ちょっと忘れた。

ま、そういう訳なんで、ボリバンは統計的にσの範囲に収まるんだよね!って期待してリバウンド狙いで逆張りするのは数学的な前提が間違っている訳であります。その辺を踏まえてトレードするのが良いね。

最後にマネーパートナーズのHPに数学の話を踏まえた解説があったからリンクしとくね。
リンク:ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

価格の推移は正規分布しない。前日比の推移は正規分布する。
自分は昔MT4で前日比の数字を抜き出して、それにボリンジャーバンドを当てるインジケーターを作って遊んでたかな。1日の値動きの行きすぎ感ってのは見れたと思うよ。

コメント