投資(エッジ・手法)

持ち越しトレーディングのエッジ

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くりっく株365のヒストリカルデータを使って、「終値-始値の価格差」「始値-前日終値の価格差」を調べてみたよ。
因みにデータは公式サイトから取得可能。(1年分ずつしか取得できないから面倒だけど)
リンク:くりっく株365:ヒストリカルデータベース

NYダウ以外のデータ数は2000以上で十分に多いと思うけど、リーマンショック後の上げ相場のデータになるから注意は必要かな。
上げ相場に対してロング(買い)でプラスになるのは当然で、日中と持ち越しでその優位差に注目してみる感じで見ると良いと思うよ。

取引時間

最初にくりっく株365の取引時間を整理するよ。
日経225とNYダウは24時間取引とまではいかないけど、取引できない時間は約3時間。
DAXとFTSEは半日取引可能と言ったところ。
リンク:取引時間

くりっく株365取引時間

日経225開始終了
冬時間午前8:30午前6:00
夏時間午前8:30午前5:00
NYダウ開始終了
冬時間午前8:30午前6:00
夏時間午前8:30午前5:00
DAX®開始終了
冬時間午後4:00午前6:00
夏時間午後3:00午前5:00
FTSE100開始終了
冬時間午後5:00午前6:00
夏時間午後4:00午前5:00

データ集計結果

って事でエクセルでザザザッと計算した結果を一気にドーーーーンッ!
多分間違ってないと思うけど、間違ってたらごめんね。
…こっそり間違いを教えて?

日経225

開始終了取引日終値-始値の合計始値-前日終値の合計金利配当相当額の合計
2010/11/222019/4/262180-176914028239533

始値で買って、終値で売る。を繰り返すとマイナスになる。
逆に引けで買って、翌営業日の始値で買うとプラスに。1日平均6.4円。
金利と配当で調整すると大きくプラス。

NYダウ

開始終了取引日終値-始値の合計始値-前日終値の合計金利配当相当額の合計
2016/6/272019/4/297312303695463887

持ちっぱなしでプラス。強いッ!!!
引けで買って、始値で買う方が有利で大きくプラスに。
日経225と同じで1日平均9.5円のプラス。
金利と配当で調整すると更にプラス。

NYダウはくりっく株365では後発の商品で、その分取引日(検証データ)が少ない点に注意。

FTSE100

開始終了取引日終値-始値の合計始値-前日終値の合計金利配当相当額の合計
2010/11/222019/4/292129-60597843197911

日中はマイナス。持ち越すと1日平均3.7円のプラス。

DAX®

開始終了取引日終値-始値の合計始値-前日終値の合計金利配当相当額の合計
2010/11/222019/4/2921362295202-5008

日中は微プラス。持ち越す平均2.4円のプラス。
DAXは配当込み指数だから配当は無いんだけど、ロングの支払金利が結構積まれている感じね。

感想

日経225とNYダウは持ち越しロングして決済を繰り返すと、結構なプラスになる皮算用出来そうだねぇ。
DAXとFTSEも傾向としては日中は保有せずに持ち越した方が優位性あるけど、日経225とNYダウには及ばずっぽい。
日経225とNYダウは取引が出来ない時間が3時間ぐらいしかないんだけど、意外とその短い間で動いている感じね。
NYクローズってのは大きな意味があるのかな。

コメント

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